Мани менеджмент на рынке форекс

riskРассмотрим основные принципы мани менеджмента. Что такое понятие РИСКА на рынке и почему он является самым важным понятием для трейдера.

Прежде чем вступать в какую либо бизнес деятельность нужно просчитать свои возможные риски, сколько вы можете потерять в случае неудачи. Об этом знает любой предприниматель в любой сфере бизнеса. Трейдинг это бизнес со своей спецификой, где риск вам нужно будет просчитывать при каждой совершаемой сделке. В этом материале я буду крайне категоричен, и вот почему.
Трейдинг это бизнес по управлению рисками. Соответственно, грамотный риск менеджмент — является залогом успеха. Недостаточное внимание к этому важнейшему фактору, обязательно приведет вас к сливу депозита.
В первую очередь всегда рассчитываем сколько вы можете потерять, только потом смотрим сколько вы можете заработать на каждой сделке. Если соотношение потерь к выигрышу, при оценке сделки, составляет менее 1:3 (рискуем 1$ забираем минимум 3) , моя рекомендация — отказаться от такой сделки.

Всё чем мы можем управлять на рынке — это размер нашего риска.
Мы не управляем куда пойдёт цена, не можем мы так же и предугадать когда она это сделает. Это и не нужно, мы не в казино, мы строим бизнес. А бизнес это цифры. В случае трейдинга — это работа с вероятностью. Но она была бы той же игрой в казино, если бы не статистика и четкий холодный просчет.

Рассмотрим наиболее подробный пример использования мани менеджмента со всеми тонкостями.
Наш депозит 1000$ , мы устанавливаем правило — рисковать мы будем 1% от депозита на каждую сделку. Что составляем риск 10$ на одну сделку.

Для того что бы слить депозит нам нужно будет совершить 100 сделок подряд с минусовыми результатом.
Это практически невозможно, имея в качестве торговой системы хотя бы монетку, которая даёт среднестатистически на 1000 подбросов в воздух 50/50% результат орёл/решка.

Очень важно внести в свою голову связку — риск на сделку и стоп лосс это не одно и тоже.
Стоп может быть 10п, 20п,30п и при этом риск будет заложен всего 1% от вашего депозита.
Дело не только в размере стопа, но и в лотаже, который вы в него закладываете. Рассмотрим сделку по паре EURGPB.

Мы открываем длинную позицию, со стопом в 15 пунктов. Каким лотом мы должны войти при риске в 1% от депо на 1000$ ? Остановитесь, подумайте.

мани менеджмент

Правильная математика будет осуществляться таким образом — сначала нам нужно выяснить сколько стоит 1 пункт на этой паре минимальным лотом, 0.01
Напоминаю наш депозит в usd.

Какова стоимость одного пункта при покупке 0.01 лота и валютном курсе EUR/GBP = 0.73533?

Стоимость пункта = 1 000 USD * 0.0001 * 1.2587 / 0.73533 = 0,17 долларов США.

1.2587 — это валютный курс EUR/USD. Почему мы умножаем 1 000 долларов?
Нет, это не из-за размера депозита, он здесь не при чем.
Мы помним, что 1 стандартный лот равен 100 000 долларов США, значит, 0.01 лота равен 1 000  USD.

Таким образом риск на 15п стопа минимальным лотом 0.01 нам обойдется в 15п*0,17$= 2.55$
Но наш депозит составляет 1000$, и мы принимаем 1% риска, это 10$. Соответственно лотаж нам нужно брать 0.04 на эту сделку. Это и будет наш риск в 1%.

Из примера видно, что если стоп будет равен 30 пунктам, то математика расчета измениться, мы уже не сможем заложить 0.04 лота на эту сделку, необходимо будет дробить лот пополам. При 30п на данной паре лот будет 0.02.

Математику расчета пипса сложная только при работе на кросс парах, на прямых парах она значительно проще. Так же можно поставить индикаторы, который будут постоянно показывать вам стоимость пипса по данной паре, это значительно упростить расчет риска.

Почему так важно каждый раз грамотно дробить лот? Почему нельзя брать каждый раз один и тот же лот?
Стоимость риска в случае закрытия по стопу будет каждый раз разная, в зависимости от размера стопа.

Вот какая проблема в этом случае будет возникать:
Если вы берете стоп 15п, риск 1% и это 0.04, что равно 10,2$ , то тейк нужно забрать минимум 45п то есть 30,6$.
Допустим, эта сделка оказалась выигрышной.

Следующая сделка и стоп оказывается 30п, вы так же ставите 0.04, что уже равно 20,4$ , тейк при этом должен быть 90п, но вы закрываете сделку по стопу и теряете 20,4$

При нарушении мани менеджмента вы сократили одной убыточной сделкой свой депозит на 2%.

Правильно было бы на 30п стопа взять лот 0.02 и тогда вы потеряли бы те же 10,2$. Рискуем 1% но забираем 3% и так должно быть на протяжении всего периода торговли.

Переход на другой уровень риска может быть только полным. Т.е. например с нового месяца вы решаете что все сделки будут идти с рисков 2% , а забирать соотв. минимум 6% , но бездумно плавающим он быть не может категорически!
Есть более сложные системы использования мани менеджмента, но я рекомендую вам освоить этот самый простой способ на протяжении хотя бы нескольких тысяч сделок.

Успеха в торговле!